PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%27.17%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%.

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий SIMYX и DFIEX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

SIMYX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.66

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.18

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.16

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

8.72

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между SIMYX и DFIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и DFIEX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и DFIEX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-62.22%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.01%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-28.66%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-10.45%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-12.26%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.84%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и DFIEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.79%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.26%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.04%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

15.66%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

15.60%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

16.32%

-4.08%