PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с SWISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
SWISX
Schwab International Index Fund		-1.95%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%24.59%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -1.95%.

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

SWISX

1 день
0.32%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.32%
1 год
19.51%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с IGAAXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE

Сравнение комиссий SIMYX и SWISX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
SWISX
Schwab International Index Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXSWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.08

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.52

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.51

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

5.81

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.08

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.30

Корреляция

Корреляция между SIMYX и SWISX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и SWISX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SWISX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.62%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и SWISX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и SWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-60.65%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.39%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-29.42%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-10.91%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-14.88%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.97%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и SWISX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.79%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.16%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.88%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

17.01%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

16.06%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

16.79%

-4.55%