PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с IGAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с IGAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и IGAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и IGAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		1.55%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%25.68%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у IGAAX с доходностью 1.55%.

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

IGAAX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

American Funds International Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с FNILXIGAAX с ARTKXIGAAX с BRXIXIGAAX с VFIAXIGAAX с GSINXIGAAX с MADVX

Сравнение комиссий SIMYX и IGAAX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии IGAAX в 0.91%.

IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. IGAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c IGAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXIGAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.92

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.43

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.44

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

9.51

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. IGAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGAAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и IGAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXIGAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между SIMYX и IGAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и IGAAX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности IGAAX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		8.12%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и IGAAX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки IGAAX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и IGAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXIGAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-35.79%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-10.92%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-30.57%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-8.84%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.96%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.80%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и IGAAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 5.00%, в то время как у American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXIGAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.30%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.67%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.55%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

14.43%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

15.82%

-3.57%