Сравнение SIMYX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMYX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMYX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMYX и ASFYX
SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
SIMYX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
SIMYX
ASFYX
Сравнение SIMYX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMYX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.27 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.42 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.18 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 0.29 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMYX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.27 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SIMYX и ASFYX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMYX и ASFYX
Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок SIMYX и ASFYX
Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMYX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -36.43% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -13.51% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -36.43% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -24.28% | +18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -13.10% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 8.26% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMYX и ASFYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMYX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.82% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 10.00% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.00% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 13.67% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 12.68% | -0.43% |