Сравнение SIMS с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
SIMS и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 1.02% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
SIMS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и XLU
SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
SIMS vs. XLU — Ранг доходности на риск
SIMS
XLU
Сравнение SIMS c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.73 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.21 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 5.31 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и XLU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и XLU
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.64% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и XLU
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -51.98% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -9.18% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -25.26% | -18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -2.72% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -10.26% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.82% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и XLU
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.09% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 10.36% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 15.79% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 17.18% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 19.21% | +6.96% |