PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIMS с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIMS и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и WDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.39%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
2.86%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%.


SIMS

1 день
3.19%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.54%
1 год
36.91%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.69%
10 лет*

WDIV

1 день
2.17%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий SIMS и WDIV

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

SIMS vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 6161
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIMSWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.00

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.73

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.76

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

10.57

-4.62

SIMS vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIMSWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.00

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.24

Корреляция

Корреляция между SIMS и WDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и WDIV

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности WDIV в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.65%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.25%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и WDIV

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, примерно равная максимальной просадке WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


SIMSWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-42.34%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-8.61%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-22.12%

-21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.13%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-5.90%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.24%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и WDIV

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIMSWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.74%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

7.40%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

12.08%

+15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

12.68%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

15.44%

+10.73%