PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с WBIF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. SIMS is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past 5 years, SIMS returned 0.23%/yr vs 3.00%/yr for WBIF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 13.26%.

SIMS

1 день
0.01%
1 месяц
-1.02%
С начала года
9.31%
6 месяцев
6.94%
1 год
31.20%
3 года*
11.21%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.34%
1 месяц
5.39%
С начала года
13.26%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.44%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.00%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и WBIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		9.31%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		13.26%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%0.34%

Correlation

The correlation between SIMS and WBIF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.65

The correlation between SIMS and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIMS и WBIF

Секторы
SIMS
WBIF

Промышленность

48.6%
10.6%

Технологии

24.6%
34.6%

Энергетика

10.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
15.5%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Сырьевые материалы

3.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

21.9%

Здравоохранение

-

4.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

SIMS
48.6%
WBIF
10.6%

Технологии

SIMS
24.6%
WBIF
34.6%

Энергетика

SIMS
10.7%
WBIF
0.7%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.9%
WBIF
1.8%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.6%
WBIF
15.5%

Коммунальные услуги

SIMS
3.5%
WBIF
2.0%

Сырьевые материалы

SIMS
3.1%
WBIF
6.5%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

WBIF
2.1%

Финансовые услуги

SIMS

-

WBIF
21.9%

Здравоохранение

SIMS

-

WBIF
4.3%

Недвижимость

SIMS

-

WBIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с QQQSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с WRNDWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

SIMS vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMSWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.89

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.72

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.57

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

12.65

-7.51

SIMS vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа WBIF равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMS и WBIF

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-20.29%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-6.60%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-17.16%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-20.29%

-23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.66%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-7.70%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

1.86%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и WBIF

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

4.64%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

9.10%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

12.50%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

12.90%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

12.36%

+13.69%

Сравнение комиссий SIMS и WBIF

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и WBIF

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.55%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and WBIF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (7.98%) compared to WBIF (4.64%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs WBIF's -20.29%.

On 5-year performance, WBIF leads with 3.00% vs 0.23% for SIMS. On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WBIF has performed better with a 3.00% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

SIMS has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: State Street and WBI. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор