PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с SPGM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds from State Street - SIMS tracks the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIMS returned 0.23%/yr vs 10.94%/yr for SPGM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 10.66%.

SIMS

1 день
0.01%
1 месяц
-1.02%
С начала года
9.31%
6 месяцев
6.94%
1 год
31.20%
3 года*
11.21%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.56%
1 год
26.56%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		9.31%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.66%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%0.41%

Correlation

The correlation between SIMS and SPGM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.80

The correlation between SIMS and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIMS и SPGM

Секторы
SIMS
SPGM

Промышленность

48.6%
12.5%

Технологии

24.6%
30.7%

Энергетика

10.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.0%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Сырьевые материалы

3.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

15.7%

Здравоохранение

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

SIMS
48.6%
SPGM
12.5%

Технологии

SIMS
24.6%
SPGM
30.7%

Энергетика

SIMS
10.7%
SPGM
4.0%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.9%
SPGM
8.2%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.6%
SPGM
9.0%

Коммунальные услуги

SIMS
3.5%
SPGM
2.0%

Сырьевые материалы

SIMS
3.1%
SPGM
3.8%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

SPGM
4.5%

Финансовые услуги

SIMS

-

SPGM
15.7%

Здравоохранение

SIMS

-

SPGM
7.9%

Недвижимость

SIMS

-

SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с QQQSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

SIMS vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMSSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.95

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.66

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.81

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

12.30

-7.16

SIMS vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMS и SPGM

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-33.97%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-9.50%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-16.90%

-11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-25.93%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.82%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-4.79%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.17%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и SPGM

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.64%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

11.42%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

13.72%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

16.16%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

17.49%

+8.56%

Сравнение комиссий SIMS и SPGM

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и SPGM

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPGM в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.55%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and SPGM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (7.98%) compared to SPGM (5.64%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs SPGM's -33.97%.

On 5-year performance, SPGM leads with 10.94% vs 0.23% for SIMS. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPGM has performed better with a 10.94% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

SPGM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.55% for SIMS.

SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор