Сравнение SIMS с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
SIMS и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.04% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | -6.56% | 25.87% | -11.46% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.04%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и PID
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
SIMS vs. PID — Ранг доходности на риск
SIMS
PID
Сравнение SIMS c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.64 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.39 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.36 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 10.33 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.69 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и PID составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и PID
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PID в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.38% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и PID
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -66.34% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -8.83% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -22.97% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -5.36% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -13.12% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 2.02% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и PID
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 3.80% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 7.11% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 12.81% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 13.96% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 17.99% | +8.18% |