PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с GVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. SIMS is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 5 years, SIMS returned 0.23%/yr vs 13.95%/yr for GVAL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.95%.

SIMS

1 день
0.01%
1 месяц
-1.02%
С начала года
9.31%
6 месяцев
6.94%
1 год
31.20%
3 года*
11.21%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.23%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.95%
6 месяцев
15.40%
1 год
39.29%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		9.31%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.95%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%0.95%

Correlation

The correlation between SIMS and GVAL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.60

The correlation between SIMS and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIMS и GVAL

Секторы
SIMS
GVAL

Промышленность

48.6%
3.6%

Технологии

24.6%
9.4%

Энергетика

10.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.6%
2.7%

Коммунальные услуги

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

3.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

16.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.2%

Промышленность

SIMS
48.6%
GVAL
3.6%

Технологии

SIMS
24.6%
GVAL
9.4%

Энергетика

SIMS
10.7%
GVAL
6.8%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.9%
GVAL
4.3%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.6%
GVAL
2.7%

Коммунальные услуги

SIMS
3.5%
GVAL
3.7%

Сырьевые материалы

SIMS
3.1%
GVAL
7.7%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

GVAL
1.8%

Финансовые услуги

SIMS

-

GVAL
16.9%

Здравоохранение

SIMS

-

GVAL

-

Недвижимость

SIMS

-

GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с QQQSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

SIMS vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMSGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.54

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.39

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.43

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

13.04

-7.91

SIMS vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMS и GVAL

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-46.82%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-11.50%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-15.72%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-30.83%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-3.51%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-13.82%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.02%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и GVAL

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.52%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

13.85%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

15.62%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

18.60%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

19.01%

+7.04%

Сравнение комиссий SIMS и GVAL

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и GVAL

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GVAL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.46%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.55%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and GVAL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (7.98%) compared to GVAL (6.52%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 13.95% vs 0.23% for SIMS. On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.95% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.55% for SIMS.

They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор