PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMS с DIVD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

SIMS и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMS и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.39%23.75%-0.27%7.43%1.70%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.05%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.05%.

SIMS

1 день
3.19%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.54%
1 год
36.91%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.26%
С начала года
7.05%
6 месяцев
12.76%
1 год
22.41%
3 года*
15.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с SPYSIMS с ^GSPCSIMS с GRIDSIMS с QQQSIMS с XHBSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий SIMS и DIVD

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Доходность на риск

SIMS vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.07

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.92

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

9.42

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.48

-1.28

Корреляция

Корреляция между SIMS и DIVD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и DIVD

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DIVD в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.65%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.87%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и DIVD

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMSDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-13.88%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-11.88%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-3.54%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-2.28%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.43%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и DIVD

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMSDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.36%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

8.35%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

15.31%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

13.37%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

13.37%

+12.80%