PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIMS с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. SIMS is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, SIMS returned 7.39%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

SIMS

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
0.63%
С начала года
7.71%
1 год
24.52%
3 года*
7.39%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		7.71%23.75%-0.27%7.43%0.94%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between SIMS and DIVD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between SIMS and DIVD has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIMS и DIVD

Секторы
SIMS
DIVD

Промышленность

48.6%
13.4%

Технологии

24.6%
4.4%

Энергетика

10.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

-

18.3%

Финансовые услуги

-

20.4%

Здравоохранение

-

20.8%

Недвижимость

-

1.4%

Промышленность

SIMS
48.6%
DIVD
13.4%

Технологии

SIMS
24.6%
DIVD
4.4%

Энергетика

SIMS
10.7%
DIVD
7.8%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.9%
DIVD
3.3%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.6%
DIVD
4.4%

Коммунальные услуги

SIMS
3.5%
DIVD

-

Сырьевые материалы

SIMS
3.1%
DIVD
4.6%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

DIVD
18.3%

Финансовые услуги

SIMS

-

DIVD
20.4%

Здравоохранение

SIMS

-

DIVD
20.8%

Недвижимость

SIMS

-

DIVD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с QQQSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

SIMS vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMSDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.31

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.35

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.90

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

14.32

-10.34

SIMS vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMS и DIVD

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-13.88%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-6.70%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-13.88%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-2.18%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

1.82%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и DIVD

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.28%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

8.46%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

11.35%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

13.21%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

13.21%

+12.81%

Сравнение комиссий SIMS и DIVD

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и DIVD

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.55%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and DIVD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (6.97%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.29% vs 7.39% for SIMS. On fees, SIMS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.29% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIMS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.55% for SIMS.

They also come from different issuers: State Street and Altrius. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор