Сравнение SIMS с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
SIMS и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -3.25% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и DIA
SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
SIMS vs. DIA — Ранг доходности на риск
SIMS
DIA
Сравнение SIMS c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.72 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.14 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.22 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.51 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.72 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и DIA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и DIA
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DIA в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и DIA
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -51.87% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -10.79% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -20.76% | -23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -7.40% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -7.18% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 2.92% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и DIA
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.92% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 9.23% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 16.84% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 14.73% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 17.51% | +8.66% |