PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с PSLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both Silver funds - SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index while PSLV tracks the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 10.08%/yr vs 13.97%/yr for PSLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.97% соответственно.

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%

PSLV

1 день
-2.76%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
18.46%
1 год
100.09%
3 года*
41.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-1.78%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between SILJ and PSLV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.72

The correlation between SILJ and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

SILJ vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.72

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.96

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.48

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

5.50

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.17

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SILJ и PSLV

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-79.38%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-40.65%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-40.65%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

-40.65%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-42.79%

-27.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-36.11%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.43%

-58.15%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

18.25%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и PSLV

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

16.57%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.24%

57.35%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.90%

58.49%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

35.64%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

31.14%

+15.10%

Сравнение комиссий SILJ и PSLV

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и PSLV

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and PSLV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to PSLV (16.57%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs PSLV's -79.38%.

On 10-year performance, PSLV leads with 13.97% vs 10.08% for SILJ. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 16.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 13.97% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for PSLV.

SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: Amplify and Sprott. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.51% for PSLV.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор