Сравнение SIJ с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SIJ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SIJ и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -29.33% | 16.02% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и MULL
SIJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SIJ vs. MULL — Ранг доходности на риск
SIJ
MULL
Сравнение SIJ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 6.53 | -7.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | 3.77 | -5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.50 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 16.69 | -17.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 46.83 | -47.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 6.53 | -7.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.91 | -2.53 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и MULL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и MULL
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и MULL
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -72.29% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -53.09% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -39.05% | -60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -21.99% | -64.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | 18.92% | +23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 13.76%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 47.87% | -34.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 99.70% | -75.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 130.90% | -91.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 130.06% | -94.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 130.06% | -90.69% |