PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SIJ tracks the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SIJ returned -30.36%/yr vs 16.94%/yr for IFED. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-6.82%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SIJ and IFED is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.76

Over the past year, the inverse relationship between SIJ and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.45, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с TERGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с SSO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

SIJ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.15

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.34

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.04

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.17

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

0.43

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.15

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.65

-1.28

Просадки

Сравнение просадок SIJ и IFED

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-22.36%

-77.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-14.65%

-20.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-22.36%

-47.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-4.97%

-94.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-5.84%

-80.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

5.76%

+15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и IFED

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

4.51%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

12.87%

+13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

16.18%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

19.87%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

19.87%

+19.75%

Сравнение комиссий SIJ и IFED

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и IFED

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and IFED have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs -30.36% for SIJ. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for IFED.

SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор