Сравнение SIJ с HWAY
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, SIJ returned -32.54% vs 43.58% for HWAY. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 23.55%.
SIJ
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -23.42%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -30.36%
- 5 лет*
- -18.85%
- 10 лет*
- -27.76%
HWAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 23.55%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 43.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и HWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -22.92% | -29.33% | -3.56% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 23.55% | 19.99% | 3.39% |
Correlation
The correlation between SIJ and HWAY is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between SIJ and HWAY has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. HWAY — Ранг доходности на риск
SIJ
HWAY
Сравнение SIJ c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.47 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 12.80 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 2.22 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.26 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и HWAY
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -25.96% | -73.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -12.63% | -22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -0.68% | -99.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.74% | -5.37% | -81.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 3.41% | +17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и HWAY
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 7.08% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 16.31% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 19.69% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 22.40% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 22.40% | +17.22% |
Сравнение комиссий SIJ и HWAY
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и HWAY
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности HWAY в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.04% | 1.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.87% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and HWAY have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIJ has higher volatility (10.27%) compared to HWAY (7.08%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs HWAY's -25.96%.
On 1-year performance, HWAY leads with 43.58% vs -32.54% for SIJ. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 43.58% return vs -32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.04% for HWAY.
SIJ is categorized as Leveraged Equities, while HWAY is Industrials Equities. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.29% for HWAY.
HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор