Сравнение SIJ с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SIJ и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SIJ и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIJ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -11.66% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -3.76% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SIJ
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -27.31%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIJ и BITO
И SIJ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SIJ vs. BITO — Ранг доходности на риск
SIJ
BITO
Сравнение SIJ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | -0.52 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | -0.50 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.42 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.52 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.08 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SIJ и BITO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и BITO
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.12% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и BITO
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIJ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -77.86% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | -50.05% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -46.75% | -53.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.62% | -36.57% | -50.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.34% | 23.73% | +18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и BITO
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIJ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 12.84% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 36.71% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 45.32% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 55.77% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 55.77% | -16.40% |