Сравнение SIJ с BITO
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SIJ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SIJ returned -30.36%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
SIJ
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -23.42%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -30.36%
- 5 лет*
- -18.85%
- 10 лет*
- -27.76%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -22.92% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -3.76% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between SIJ and BITO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. BITO — Ранг доходности на риск
SIJ
BITO
Сравнение SIJ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.83 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.44 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.10 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и BITO
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -77.86% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -50.64% | +15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.84% | -50.64% | -19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -50.64% | -49.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.74% | -36.75% | -49.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 29.27% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и BITO
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 9.03% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 33.71% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 43.61% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 55.10% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 55.10% | -15.48% |
Сравнение комиссий SIJ и BITO
И SIJ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и BITO
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.87% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and BITO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIJ has higher volatility (10.27%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -30.36% for SIJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIJ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 5.87% for SIJ.
SIJ is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор