PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIJ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIJ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIJ и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
-11.66%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-3.76%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


SIJ

1 день
-4.18%
1 месяц
16.43%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.69%
1 год
-37.95%
3 года*
-26.49%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
-27.31%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Industrials

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий SIJ и BITO

И SIJ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SIJ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIJBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

-0.52

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.36

-0.50

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.94

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.42

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.89

-0.02

SIJ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIJBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.08

-0.54

Корреляция

Корреляция между SIJ и BITO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и BITO

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
5.12%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIJ и BITO

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


SIJBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-77.86%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

-50.05%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-46.75%

-53.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.62%

-36.57%

-50.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.34%

23.73%

+18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и BITO

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIJBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

12.84%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

36.71%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

45.32%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

55.77%

-20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

55.77%

-16.40%