PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII с HMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII с HMY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SII (Sprott Inc) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SII returned 25.51%/yr vs 28.64%/yr for HMY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SII и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Inc (SII) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SII показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -21.43%.

SII

1 день
-1.47%
1 месяц
-13.82%
С начала года
24.24%
6 месяцев
31.58%
1 год
98.33%
3 года*
57.00%
5 лет*
25.51%
10 лет*
—

HMY

1 день
-2.36%
1 месяц
-13.77%
С начала года
-21.43%
6 месяцев
-16.57%
1 год
7.92%
3 года*
53.04%
5 лет*
28.64%
10 лет*
16.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII и HMY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SII
Sprott Inc		24.24%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-11.70%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-21.43%145.47%35.39%82.51%-16.42%-10.25%17.88%

Correlation

The correlation between SII and HMY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.49

The correlation between SII and HMY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII:

$2.24B

HMY:

$9.69B

EPS

SII:

$3.53

HMY:

$41.64

Коэффициент P/E

SII:

34.31

HMY:

0.37

Коэффициент PEG

SII:

0.92

HMY:

0.00

Коэффициент P/S

SII:

7.68

HMY:

0.06

Коэффициент P/B

SII:

5.88

HMY:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

SII:

$377.77M

HMY:

$150.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SII:

$278.09M

HMY:

$57.55B

EBITDA (12 мес.)

SII:

$120.39M

HMY:

$55.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с MUXSII с SETMSII с GBUGSII с URA
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM

Доходность на риск

SII vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII
Ранг доходности на риск SII: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIIHMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.12

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.63

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.16

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

0.37

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIIHMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.12

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.05

+0.68

Просадки

Сравнение просадок SII и HMY

Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и HMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIIHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-97.04%

+49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-48.85%

+21.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-48.85%

+21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-62.48%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-39.96%

+12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-52.76%

+31.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

21.37%

-10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SII и HMY

Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 11.81%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIIHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

19.79%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

48.34%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.45%

64.38%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.55%

58.49%

-20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

61.19%

-23.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII и HMY

Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности HMY в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.62%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%
SII
Sprott Inc		1.24%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
143.35M
46.57B
(SII) Общая выручка
(HMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SII и HMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprott Inc и Harmony Gold Mining Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.6%
44.1%
Активы портфеля
SII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

SII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.

SII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

SII and HMY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMY has higher volatility (19.79%) compared to SII (11.81%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs HMY's -97.04%.

SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII и HMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор