Сравнение SIHY с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
SIHY и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHY и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.56% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | -0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.
SIHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHY и HYHG
SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
SIHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск
SIHY
HYHG
Сравнение SIHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.29 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.77 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 8.44 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SIHY и HYHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и HYHG
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.53% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и HYHG
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -25.71% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.03% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.55% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.08% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.89% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и HYHG
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 2.22%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.35% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 4.48% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 8.09% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 8.12% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 9.20% | -1.53% |