Сравнение SIHY с DYNF
SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. SIHY is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 3 years, SIHY returned 9.39%/yr vs 25.36%/yr for DYNF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и DYNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 12.25%.
SIHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIHY и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 2.32% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | 0.18% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 12.25% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 1.75% |
Correlation
The correlation between SIHY and DYNF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SIHY and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIHY vs. DYNF — Ранг доходности на риск
SIHY
DYNF
Сравнение SIHY c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIHY | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.65 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 17.10 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIHY и DYNF
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и DYNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIHY | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -34.72% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -8.67% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -18.70% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -5.96% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.85% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и DYNF
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 1.19%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIHY | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.25% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 10.57% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 13.14% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 17.61% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 19.92% | -12.36% |
Сравнение комиссий SIHY и DYNF
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и DYNF
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности DYNF в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 1.06% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.22% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIHY and DYNF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYNF has higher volatility (5.25%) compared to SIHY (1.19%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs DYNF's -34.72%.
On 3-year performance, DYNF leads with 25.36% vs 9.39% for SIHY. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 25.36% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.
SIHY has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 1.06% for DYNF.
SIHY is categorized as High Yield Bonds, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.26% for DYNF.
DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIHY и DYNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор