PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIG с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIG с PVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIG (Signet Jewelers Limited) is a stock, while PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Over the past 5 years, SIG returned 3.08%/yr vs 16.28%/yr for PVAL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SIG и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Signet Jewelers Limited (SIG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIG показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 12.41%.

SIG

1 день
0.20%
1 месяц
4.26%
С начала года
3.43%
6 месяцев
-1.48%
1 год
9.89%
3 года*
12.53%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.45%

PVAL

1 день
-0.49%
1 месяц
1.41%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.04%
1 год
29.84%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIG и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
SIG
Signet Jewelers Limited		3.43%4.46%-23.85%59.64%-20.96%53.72%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		12.41%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between SIG and PVAL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.53

The correlation between SIG and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Signet Jewelers Limited

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SIG:
SIG с SPYSIG с QQQSIG с BCCSIG с CEGSIG с CMGSIG с WMTSIG с COST
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

SIG vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIG
Ранг доходности на риск SIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIG c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Signet Jewelers Limited (SIG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIGPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.70

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.79

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.49

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

4.15

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

15.71

-14.96

SIG vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIG на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIG и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIG и PVAL

Максимальная просадка SIG за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIG и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIGPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-16.64%

-78.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.73%

-7.22%

-22.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.12%

-15.42%

-41.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.12%

-16.64%

-40.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-1.56%

-28.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.46%

-2.99%

-28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.17%

1.90%

+11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SIG и PVAL

Signet Jewelers Limited (SIG) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIGPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

3.57%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.79%

8.61%

+26.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.03%

11.13%

+34.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.07%

15.28%

+37.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.30%

15.22%

+50.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIG и PVAL

Дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIG
Signet Jewelers Limited		1.54%1.51%1.36%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SIG and PVAL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIG has higher volatility (12.76%) compared to PVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, SIG dropped -95.53% vs PVAL's -16.64%.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIG и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор