PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SID с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SID с KR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SID или KR.

Корреляция

Корреляция между SID и KR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SID и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,614.29%
1,288.09%
SID
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.69

KR:

1.24

Коэф-т Сортино

SID:

-0.88

KR:

1.99

Коэф-т Омега

SID:

0.90

KR:

1.23

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.40

KR:

2.02

Коэф-т Мартина

SID:

-1.21

KR:

6.62

Индекс Язвы

SID:

28.38%

KR:

4.32%

Дневная вол-ть

SID:

49.97%

KR:

23.13%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

SID:

-80.44%

KR:

-4.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$2.23B

KR:

$47.15B

EPS

SID:

-$0.34

KR:

$3.67

Коэффициент PEG

SID:

-2.14

KR:

1.69

Коэффициент P/S

SID:

0.05

KR:

0.32

Коэффициент P/B

SID:

1.04

KR:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$33.97B

KR:

$147.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$10.39B

KR:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

SID:

$6.23B

KR:

$7.74B

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 1.62% против 11.46% соответственно.

SID

С начала года

16.67%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-33.13%

5 лет

16.28%

10 лет

1.62%

KR

С начала года

15.03%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

23.28%

1 год

28.91%

5 лет

22.90%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SID, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SID: -0.69
KR: 1.24
Коэффициент Сортино SID, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SID: -0.88
KR: 1.99
Коэффициент Омега SID, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SID: 0.90
KR: 1.23
Коэффициент Кальмара SID, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SID: -0.40
KR: 2.02
Коэффициент Мартина SID, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SID: -1.21
KR: 6.62

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
1.24
SID
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и KR

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности KR в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		13.81%16.11%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%
KR
The Kroger Co.		1.79%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SID и KR

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.44%
-4.08%
SID
KR

Волатильность

Сравнение волатильности SID и KR

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.43%
9.80%
SID
KR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию