PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SID с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SID с KR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SID или KR.

Корреляция

Корреляция между SID и KR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SID и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.68

KR:

1.24

Коэф-т Сортино

SID:

-0.84

KR:

1.83

Коэф-т Омега

SID:

0.91

KR:

1.21

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.40

KR:

1.92

Коэф-т Мартина

SID:

-1.18

KR:

7.45

Индекс Язвы

SID:

28.76%

KR:

3.65%

Дневная вол-ть

SID:

50.51%

KR:

23.72%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

SID:

-81.02%

KR:

-5.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SID:

$2.18B

KR:

$45.84B

EPS

SID:

-$0.38

KR:

$3.67

Коэффициент PEG

SID:

-2.14

KR:

1.64

Коэффициент P/S

SID:

0.05

KR:

0.31

Коэффициент P/B

SID:

0.93

KR:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

SID:

$44.88B

KR:

$101.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

SID:

$11.98B

KR:

$23.26B

EBITDA (12 мес.)

SID:

$8.04B

KR:

$5.17B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SID показывает доходность 13.19%, а KR немного выше – 13.69%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 2.01% против 10.53% соответственно.

SID

С начала года

13.19%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-35.12%

5 лет

12.27%

10 лет

2.01%

KR

С начала года

13.69%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

19.83%

1 год

29.76%

5 лет

23.26%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и KR

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности KR в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		14.08%15.93%12.83%14.49%8.26%0.03%6.79%7.43%0.00%0.00%14.30%5.96%
KR
The Kroger Co.		1.86%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SID и KR

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SID и KR

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SID и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
10.91B
34.31B
(SID) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SID и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Companhia Siderúrgica Nacional и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
23.2%
23.1%
(SID) Валовая рентабельность
(KR) Валовая рентабельность
SID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 10.91B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

SID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила об операционной прибыли в 887.64M при выручке в 10.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

SID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Companhia Siderúrgica Nacional сообщила о чистой прибыли в -731.58M при выручке в 10.91B, что соответствует чистой рентабельности -6.7%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.