Сравнение SIBPX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и VISTX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
SIBPX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
SIBPX
VISTX
Сравнение SIBPX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.00 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 4.71 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.68 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 5.15 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 20.61 | -16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.00 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.33 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.70 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и VISTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и VISTX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и VISTX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, примерно равная максимальной просадке VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -5.64% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -0.86% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -5.64% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.56% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.69% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.22% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и VISTX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.45% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.85% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.45% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 1.85% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.47% | +1.26% |