Сравнение SIBPX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и VBISX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
SIBPX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
SIBPX
VBISX
Сравнение SIBPX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.48 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.65 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 9.58 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.34 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и VBISX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и VBISX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и VBISX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -8.79% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -1.54% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -8.72% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.16% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.87% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.43% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и VBISX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.71% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.50% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.44% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 2.91% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.37% | +0.36% |