PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с SPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIBPX с SPMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIBPX (Saratoga Investment Quality Bond Portfolio) and SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) are both mutual funds - SIBPX is a Short-Term Bond fund managed by Saratoga, while SPMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SIBPX returned 1.05%/yr vs 9.81%/yr for SPMAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SIBPX charges 1.54%/yr vs 2.06%/yr for SPMAX.

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и SPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIBPX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 19.55%.

SIBPX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.11%
1 год
2.26%
3 года*
2.86%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

SPMAX

1 день
0.27%
1 месяц
4.02%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.33%
1 год
33.95%
3 года*
20.73%
5 лет*
9.81%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIBPX и SPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.96%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%-0.13%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		19.55%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-16.98%8.59%

Correlation

The correlation between SIBPX and SPMAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.05

Over the past year, SIBPX and SPMAX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SBMIXSIBPX с SHPAXSIBPX с SMICXSIBPX с SAMIXSIBPX с SMBPXSIBPX с SIEPXSIBPX с STPAX
Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SIEPXSPMAX с SMBPXSPMAX с LUNAXSPMAX с SBMIXSPMAX с SAMIX

Доходность на риск

SIBPX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBPXSPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.77

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.53

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.74

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

10.44

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBPX vs. SPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPMAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и SPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBPXSPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.77

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и SPMAX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и SPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIBPXSPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-52.68%

+47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-12.39%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.28%

-23.42%

+19.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.83%

-23.42%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

0.00%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-8.60%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.25%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и SPMAX

Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.20%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIBPXSPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

6.76%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

15.37%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

19.26%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

18.51%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

20.34%

-17.59%

Сравнение комиссий SIBPX и SPMAX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии SPMAX в 2.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и SPMAX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SPMAX в 27.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		2.05%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%0.00%0.00%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		27.51%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%

Часто задаваемые вопросы

SIBPX and SPMAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMAX has higher volatility (6.76%) compared to SIBPX (1.20%). In terms of maximum drawdown, SIBPX dropped -5.57% vs SPMAX's -52.68%.

SPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIBPX и SPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор