Сравнение SIBPX с LUNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и LUNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и LUNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.51% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у LUNAX с доходностью -2.05%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и LUNAX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии LUNAX в 0.99%.
Доходность на риск
SIBPX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск
SIBPX
LUNAX
Сравнение SIBPX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | LUNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.79 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.86 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и LUNAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и LUNAX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности LUNAX в 9.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и LUNAX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и LUNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -18.47% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -5.41% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -11.78% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -3.93% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.89% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.34% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и LUNAX
Текущая волатильность для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) составляет 1.60%, в то время как у Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 3.21% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 5.07% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 7.95% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 7.44% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 8.77% | -6.04% |