PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIBPX с FUMBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIBPX (Saratoga Investment Quality Bond Portfolio) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, SIBPX returned 1.05%/yr vs 1.31%/yr for FUMBX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIBPX charges 1.54%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIBPX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.11%.

SIBPX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.30%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.96%
1 год
1.93%
3 года*
2.94%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

FUMBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.69%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIBPX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-1.06%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%-0.06%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.11%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Correlation

The correlation between SIBPX and FUMBX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.70

The correlation between SIBPX and FUMBX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SBMIXSIBPX с SMBPXSIBPX с SMICXSIBPX с SIEPXSIBPX с SHPAXSIBPX с SAMIXSIBPX с STPAX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

SIBPX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIBPXFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.39

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.19

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.89

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

5.55

-3.69

SIBPX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и FUMBX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIBPXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-8.83%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-1.54%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.28%

-1.57%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.74%

-8.60%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.06%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.85%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.52%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и FUMBX

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIBPXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.70%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.56%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

2.08%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

2.93%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

2.49%

+0.27%

Сравнение комиссий SIBPX и FUMBX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и FUMBX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FUMBX в 3.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.77%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		2.05%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%

Часто задаваемые вопросы

SIBPX and FUMBX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIBPX has higher volatility (1.18%) compared to FUMBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, SIBPX dropped -5.57% vs FUMBX's -8.83%.

FUMBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIBPX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор