Сравнение SIBPX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBPX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBPX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBPX и DHEIX
SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
SIBPX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
SIBPX
DHEIX
Сравнение SIBPX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBPX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 4.60 | -3.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 8.07 | -6.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.53 | -1.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 10.53 | -9.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 39.35 | -35.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBPX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 4.60 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.96 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.87 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между SIBPX и DHEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBPX и DHEIX
Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок SIBPX и DHEIX
Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBPX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -12.33% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -0.50% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.93% | -4.87% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.27% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.77% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.13% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBPX и DHEIX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBPX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.36% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.72% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.15% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 1.52% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.28% | +0.45% |