Сравнение SIBAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBAX SIT Balanced Fund | -5.24% | 13.57% | 18.02% | 22.64% | -20.90% | 17.10% | 20.75% | 20.71% | -2.75% | 17.73% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SIBAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.53% против 0.87% соответственно.
SIBAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.53%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBAX и QBDSX
SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
SIBAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SIBAX
QBDSX
Сравнение SIBAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.60 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.87 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.89 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 3.43 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.60 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.15 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SIBAX и QBDSX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBAX и QBDSX
Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBAX SIT Balanced Fund | 3.58% | 3.39% | 2.46% | 1.36% | 4.93% | 4.02% | 1.55% | 6.37% | 2.05% | 5.20% | 1.62% | 6.53% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SIBAX и QBDSX
Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -18.38% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -3.09% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -7.40% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -18.38% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -8.41% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.83% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.80% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBAX и QBDSX
SIT Balanced Fund (SIBAX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 1.40% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 2.77% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 3.77% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 4.32% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 5.26% | +6.93% |