PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с GDGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с GDGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и GDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и GDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		-7.32%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-5.53%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у GDGIX с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции SIBAX уступали акциям GDGIX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.32% соответственно.

SIBAX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-5.15%
1 год
10.39%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.29%

GDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.17%
1 год
11.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

Sit Global Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с NBNGXSIBAX с IESGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SDMGXSIBAX с SSMGXSIBAX с SDVGX
Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с SSMGXGDGIX с ARTHXGDGIX с SNGVX

Сравнение комиссий SIBAX и GDGIX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GDGIX в 1.00%.

GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
SIBAX
SIT Balanced Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. GDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c GDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXGDGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.77

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.00

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

4.86

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. GDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDGIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и GDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXGDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между SIBAX и GDGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и GDGIX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности GDGIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.66%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.46%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и GDGIX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки GDGIX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и GDGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXGDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-33.91%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.62%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-26.60%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-33.91%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-8.09%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.62%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и GDGIX

Текущая волатильность для SIT Balanced Fund (SIBAX) составляет 3.37%, в то время как у Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXGDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.06%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.69%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

15.77%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

15.01%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

16.34%

-4.17%