PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с SSMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDGIX с SSMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX).

GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и SSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и SSMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-2.94%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у SSMGX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции GDGIX превзошли акции SSMGX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.94% соответственно.

GDGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.44%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.62%

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

SIT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с SDMGXGDGIX с ARTHXGDGIX с SSCDXGDGIX с SNGVXGDGIX с SDVGX
Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с IESGXSSMGX с SNGVXSSMGX с SQIFX

Сравнение комиссий GDGIX и SSMGX

GDGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SSMGX в 1.50%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GDGIX vs. SSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c SSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGIXSSMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.80

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.03

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

8.41

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. SSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и SSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGIXSSMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между GDGIX и SSMGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и SSMGX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SSMGX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.42%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и SSMGX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SSMGX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и SSMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDGIXSSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-65.75%

+31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.50%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-34.37%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-35.72%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.79%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-19.15%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.27%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и SSMGX

Текущая волатильность для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) составляет 5.10%, в то время как у SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDGIXSSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.28%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

14.09%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

23.03%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

21.82%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

21.54%

-5.18%