PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDGIX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и IESGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
-5.53%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
IESGX
Sit ESG Growth Fund
-8.07%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью -8.07%.


GDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.17%
1 год
11.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.32%

IESGX

1 день
0.00%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-5.96%
1 год
13.15%
3 года*
15.01%
5 лет*
9.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sit Global Dividend Growth Fund

Sit ESG Growth Fund

Сравнение комиссий GDGIX и IESGX

И GDGIX, и IESGX имеют комиссию равную 1.00%.


Доходность на риск

GDGIX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDGIXIESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.81

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

4.73

+0.12

GDGIX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESGX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDGIXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Корреляция

Корреляция между GDGIX и IESGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и IESGX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IESGX в 1.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
1.46%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
IESGX
Sit ESG Growth Fund
1.29%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и IESGX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и IESGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GDGIXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-32.15%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-10.45%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-29.64%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-9.65%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.15%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.45%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и IESGX

Текущая волатильность для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) составляет 4.06%, в то время как у Sit ESG Growth Fund (IESGX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDGIXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.43%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.05%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.56%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

16.05%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.80%

-0.46%