Сравнение GDGIX с IESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX).
GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GDGIX и IESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDGIX и IESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGIX Sit Global Dividend Growth Fund | -5.53% | 16.68% | 16.80% | 23.12% | -18.05% | 23.59% | 16.01% | 26.70% | -9.65% | 19.75% |
IESGX Sit ESG Growth Fund | -8.07% | 19.65% | 19.59% | 26.67% | -21.08% | 19.93% | 15.91% | 26.41% | -7.38% | 23.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GDGIX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью -8.07%.
GDGIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.32%
IESGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDGIX и IESGX
И GDGIX, и IESGX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
GDGIX vs. IESGX — Ранг доходности на риск
GDGIX
IESGX
Сравнение GDGIX c IESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDGIX | IESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.73 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDGIX | IESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GDGIX и IESGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGIX и IESGX
Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IESGX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGIX Sit Global Dividend Growth Fund | 1.46% | 1.38% | 2.47% | 1.03% | 1.11% | 0.69% | 1.03% | 1.59% | 1.93% | 1.50% | 2.11% | 9.52% |
IESGX Sit ESG Growth Fund | 1.29% | 1.19% | 0.06% | 0.77% | 3.29% | 1.43% | 0.58% | 1.54% | 1.41% | 0.91% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDGIX и IESGX
Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и IESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDGIX | IESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -32.15% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -10.45% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -29.64% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -9.65% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -5.15% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.45% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGIX и IESGX
Текущая волатильность для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) составляет 4.06%, в то время как у Sit ESG Growth Fund (IESGX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDGIX | IESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.43% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.05% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 16.56% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.05% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.80% | -0.46% |