PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с SSCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDGIX с SSCDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX).

GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и SSCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-5.53%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		3.52%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у SSCDX с доходностью 3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDGIX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции SSCDX немного отстают с 9.84%.

GDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.17%
1 год
11.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.32%

SSCDX

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.65%
1 год
24.10%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с SDMGXGDGIX с SNGVXGDGIX с SSMGXGDGIX с ARTHXGDGIX с SDVGX
Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SIBAXSSCDX с SDVGXSSCDX с SNGVXSSCDX с SSMGXSSCDX с SDMGX

Сравнение комиссий GDGIX и SSCDX

GDGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GDGIX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGIXSSCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.16

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.69

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.32

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SSCDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGIXSSCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Корреляция

Корреляция между GDGIX и SSCDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и SSCDX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SSCDX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.46%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.13%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и SSCDX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и SSCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDGIXSSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-38.79%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.18%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-27.06%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-38.79%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-8.22%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.09%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.04%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и SSCDX

Текущая волатильность для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) составляет 4.06%, в то время как у Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDGIXSSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.97%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

12.14%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

20.88%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

20.03%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

20.62%

-4.28%