PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с SDVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDGIX с SDVGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).

GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и SDVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и SDVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-5.53%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-5.14%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у SDVGX с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции GDGIX уступали акциям SDVGX по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.15% соответственно.

GDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.17%
1 год
11.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.32%

SDVGX

1 день
-0.12%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.28%
1 год
14.59%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

SIT Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с SNGVXGDGIX с SSMGXGDGIX с ARTHX
Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX

Сравнение комиссий GDGIX и SDVGX

GDGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDVGX в 0.70%.

GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GDGIX vs. SDVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGIXSDVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.98

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

5.65

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. SDVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVGX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и SDVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGIXSDVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между GDGIX и SDVGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и SDVGX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SDVGX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.46%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.65%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и SDVGX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и SDVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDGIXSDVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-45.52%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.70%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-21.13%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-35.01%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-7.92%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.06%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.45%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и SDVGX

Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDGIXSDVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.59%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

7.77%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

15.90%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.12%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.18%

-0.84%