PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с SDMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDGIX с SDMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX).

GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и SDMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и SDMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-2.94%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у SDMGX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции GDGIX превзошли акции SDMGX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.67% соответственно.

GDGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.44%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.62%

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

SIT Developing Markets Growth Fund

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с ARTHXGDGIX с IESGXGDGIX с SNGVXGDGIX с SSMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с SDVGX
Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с IESGXSDMGX с SSMGXSDMGX с SSCDXSDMGX с SQIFXSDMGX с SNGVXSDMGX с SNIGXSDMGX с NBNGX

Сравнение комиссий GDGIX и SDMGX

GDGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SDMGX в 1.20%.

SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GDGIX vs. SDMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c SDMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGIXSDMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.95

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.60

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.87

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

11.15

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. SDMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SDMGX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и SDMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGIXSDMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.95

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.24

+0.36

Корреляция

Корреляция между GDGIX и SDMGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и SDMGX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SDMGX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.42%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и SDMGX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SDMGX в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и SDMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDGIXSDMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-67.12%

+33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.00%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-40.16%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-44.63%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-10.60%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-23.72%

+19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.35%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и SDMGX

Текущая волатильность для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) составляет 5.10%, в то время как у SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDGIXSDMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.72%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

13.96%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

19.70%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

19.10%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.15%

-2.79%