PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82980D8891

Эмитент

Sit

Дата выпуска

29 сент. 2008 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GDGIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

Популярные сравнения:
GDGIX с FDVV
Популярные сравнения:
GDGIX с FDVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) показал доход в 3.81% с начала года и 10.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDGIX составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GDGIX

С начала года

3.81%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

1.30%

1 год

10.99%

3 года

11.83%

5 лет

12.85%

10 лет

8.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GDGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.66%-0.81%-3.25%0.62%4.71%3.81%
20240.25%3.43%2.81%-3.56%4.67%3.13%1.83%2.66%0.82%-2.47%3.36%-2.42%15.05%
20234.14%-1.77%3.80%2.94%-0.37%4.45%2.82%-2.19%-4.00%-1.08%8.35%4.60%23.12%
2022-5.90%-3.95%2.59%-7.07%-0.00%-7.10%6.78%-4.38%-9.11%7.22%7.59%-4.37%-18.05%
2021-0.99%1.95%3.39%4.48%2.09%0.22%2.90%2.21%-4.93%7.11%-2.38%5.96%23.59%
20200.80%-8.23%-12.72%10.97%5.34%1.87%4.57%5.92%-3.01%-3.09%11.42%4.02%16.01%
20196.23%3.46%0.77%4.69%-5.94%6.45%1.21%-1.28%2.10%1.46%2.09%3.29%26.70%
20183.52%-5.10%-2.17%0.25%0.79%-1.04%5.11%0.50%0.19%-6.66%3.62%-8.15%-9.65%
20170.89%2.93%0.36%1.28%1.97%0.41%1.55%0.20%2.58%2.65%2.46%0.93%19.76%
2016-4.26%-1.11%5.78%0.05%0.92%0.23%3.04%0.07%-0.07%-3.09%1.38%2.32%4.98%
2015-2.61%5.93%-1.67%1.61%1.14%-2.12%1.69%-5.88%-3.27%6.33%0.21%-8.65%-8.04%
2014-4.74%4.42%0.79%0.77%1.50%1.29%-2.44%3.01%-2.61%1.70%1.80%-7.91%-3.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GDGIX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GDGIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sit Global Dividend Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sit Global Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.69$0.25$0.22$0.17$0.21$0.28$0.27$0.24$0.29$1.24$1.27

Дивидендный доход

2.36%2.47%1.03%1.11%0.69%1.04%1.59%1.93%1.51%2.12%9.45%8.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sit Global Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.50$0.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.02$0.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.02$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.01$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.02$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.04$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.05$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$1.09$1.24
2014$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$1.11$1.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sit Global Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Sit Global Dividend Growth Fund составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-26.83%2 окт. 2008 г.1089 мар. 2009 г.581 июн. 2009 г.166
-26.6%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.496
-23.96%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.4143 окт. 2017 г.711
-21.41%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...