- ISIN
- US82980D8891
- Эмитент
- Sit
- Дата выпуска
- 29 сент. 2008 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции GDGIX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) показал доход в 10.76% с начала года и 22.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDGIX составила 11.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sit Global Dividend Growth Fund
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 11.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GDGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GDGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.53% | 0.55% | -4.93% | 9.06% | 3.46% | 1.14% | 10.76% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -0.81% | -3.25% | 0.77% | 4.93% | 3.59% | 0.10% | 2.07% | 3.24% | 2.21% | 0.87% | -0.59% | 16.68% |
| 2024 | 0.25% | 3.43% | 2.81% | -3.56% | 4.67% | 3.13% | 1.83% | 2.66% | 0.82% | -2.47% | 3.36% | -0.94% | 16.80% |
| 2023 | 4.14% | -1.77% | 3.80% | 2.94% | -0.37% | 4.45% | 2.82% | -2.19% | -4.00% | -1.08% | 8.35% | 4.59% | 23.12% |
| 2022 | -5.90% | -3.95% | 2.59% | -7.07% | -0.00% | -7.10% | 6.78% | -4.38% | -9.11% | 7.22% | 7.59% | -4.37% | -18.05% |
| 2021 | -0.99% | 1.95% | 3.39% | 4.48% | 2.09% | 0.22% | 2.90% | 2.21% | -4.93% | 7.11% | -2.38% | 5.96% | 23.59% |
Метрики бенчмарка
Sit Global Dividend Growth Fund has an annualized alpha of -0.77%, beta of 0.91, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- This fund participated in 96.06% of S&P 500 Index downside but only 88.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.77%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 88.77%
- Участие в снижении
- 96.06%
Комиссия
Комиссия GDGIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDGIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 13.52 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sit Global Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.69 | $0.25 | $0.22 | $0.17 | $0.21 | $0.28 | $0.27 | $0.24 | $0.29 | $1.25 |
Дивидендный доход | 1.23% | 1.38% | 2.47% | 1.03% | 1.11% | 0.69% | 1.03% | 1.59% | 1.93% | 1.50% | 2.11% | 9.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sit Global Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.25 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.50 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.02 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.01 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sit Global Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.91%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.60%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.46%март 2009 г. | 2mo 1d | 2mo | 4mo 1dянв. 2009 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.41%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.96%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| GDGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -56.78% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -18.90% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -25.43% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -33.92% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.72% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDGIX
Добавьте Sit Global Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDGIX