PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIBAX с BERIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIBAX (SIT Balanced Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SIBAX returned 10.55%/yr vs 4.94%/yr for BERIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIBAX charges 0.91%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIBAX показывает доходность 4.31%, а BERIX немного выше – 4.49%. За последние 10 лет акции SIBAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.55% против 4.94% соответственно.

SIBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.87%
1 год
17.36%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.55%

BERIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.55%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.18%
3 года*
9.75%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIBAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		4.31%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.49%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Correlation

The correlation between SIBAX and BERIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SIBAX and BERIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с SNGVXSIBAX с IESGXSIBAX с NBNGXSIBAX с SNIGXSIBAX с SSMGXSIBAX с SYFI
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FRGAXBERIX с FLDOXBERIX с FKINX

Доходность на риск

SIBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.76

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.60

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.38

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

19.09

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.76

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.07

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и BERIX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIBAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-20.34%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-2.51%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-5.82%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-15.73%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-20.34%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.35%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-2.59%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.71%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и BERIX

SIT Balanced Fund (SIBAX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIBAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.36%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

4.23%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

4.89%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

5.94%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

6.01%

+6.22%

Сравнение комиссий SIBAX и BERIX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и BERIX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BERIX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.07%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.22%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%

Часто задаваемые вопросы

SIBAX and BERIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIBAX has higher volatility (2.75%) compared to BERIX (1.36%). In terms of maximum drawdown, SIBAX dropped -40.93% vs BERIX's -20.34%.

BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIBAX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор