Сравнение SIBAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SIBAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIBAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBAX SIT Balanced Fund | -5.24% | 13.57% | 18.02% | 22.64% | -20.90% | 17.10% | 20.75% | 20.71% | -2.75% | 17.73% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции SIBAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 5.04% соответственно.
SIBAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.53%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIBAX и BERIX
SIBAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SIBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SIBAX
BERIX
Сравнение SIBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIBAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.57 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.30 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.77 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 17.74 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.57 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.07 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SIBAX и BERIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIBAX и BERIX
Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBAX SIT Balanced Fund | 3.58% | 3.39% | 2.46% | 1.36% | 4.93% | 4.02% | 1.55% | 6.37% | 2.05% | 5.20% | 1.62% | 6.53% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SIBAX и BERIX
Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -20.34% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -2.95% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -15.73% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -20.34% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.79% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -2.60% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.79% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIBAX и BERIX
SIT Balanced Fund (SIBAX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 1.55% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 4.29% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 5.38% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 5.94% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 6.00% | +6.19% |