Сравнение SHYL с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
SHYL и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYL и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 3.80% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYL и IBHE
SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
SHYL vs. IBHE — Ранг доходности на риск
SHYL
IBHE
Сравнение SHYL c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYL | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.90 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 4.09 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.96 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 5.38 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 49.80 | -39.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYL | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.90 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SHYL и IBHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYL и IBHE
Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYL и IBHE
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYL | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -26.91% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -0.69% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | -8.51% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.45% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.08% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и IBHE
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYL | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.00% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.49% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 1.33% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.90% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 11.67% | -4.93% |