PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYL с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

SHYL и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYL и HYLB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		0.01%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

SHYL

1 день
0.23%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.73%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий SHYL и HYLB

SHYL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SHYL vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.97

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.92

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

10.01

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.53

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между SHYL и HYLB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и HYLB

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		7.03%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок SHYL и HYLB

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYLHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-22.91%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-3.88%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-15.54%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.02%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.47%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.75%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и HYLB

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 1.86%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYLHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.22%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.83%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

5.49%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

7.45%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

8.24%

-1.50%