PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с HWHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с HWHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and HWHIX (Hotchkis & Wiley High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, SHYL returned 4.91%/yr vs 3.48%/yr for HWHIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for HWHIX.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и HWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у HWHIX с доходностью 1.01%.

SHYL

1 день
0.15%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.02%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

HWHIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.51%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.48%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и HWHIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.30%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		1.01%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.77%

Correlation

The correlation between SHYL and HWHIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г.

0.62

The correlation between SHYL and HWHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с BAGIXHWHIX с BSIIXHWHIX с PTRQXHWHIX с FBNDHWHIX с SPHY

Доходность на риск

SHYL vs. HWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c HWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLHWHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.64

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.74

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.13

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

9.37

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. HWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWHIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и HWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLHWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SHYL и HWHIX

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и HWHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLHWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-23.03%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.64%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-4.08%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-15.02%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.29%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-3.81%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.60%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и HWHIX

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.86%, в то время как у Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLHWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.16%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.66%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.43%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

4.70%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

5.11%

+1.58%

Сравнение комиссий SHYL и HWHIX

SHYL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HWHIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и HWHIX

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности HWHIX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		6.37%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.93%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHYL and HWHIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWHIX has higher volatility (1.16%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs HWHIX's -23.03%.

SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и HWHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор