PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с SWTSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both funds - SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYG returned 5.22%/yr vs 14.89%/yr for SWTSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 5.22% против 14.89% соответственно.

SHYG

1 день
0.05%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
6.70%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.22%

SWTSX

1 день
1.88%
1 месяц
0.56%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.72%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		9.15%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between SHYG and SWTSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.69

The correlation between SHYG and SWTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

SHYG vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYGSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.93

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.62

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.77

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

12.40

+3.62

SHYG vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHYG и SWTSX

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-54.60%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-8.88%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-19.43%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-25.40%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-35.01%

+15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.56%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-10.56%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.98%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и SWTSX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 0.98%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

4.62%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.95%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

12.78%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

17.51%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

18.63%

-12.21%

Сравнение комиссий SHYG и SWTSX

SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и SWTSX

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности SWTSX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.00%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.01%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SHYG and SWTSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWTSX has higher volatility (4.62%) compared to SHYG (0.98%). In terms of maximum drawdown, SHYG dropped -19.26% vs SWTSX's -54.60%.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор