Сравнение SHYG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SHYG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.36% против 9.83% соответственно.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и IWM
SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SHYG vs. IWM — Ранг доходности на риск
SHYG
IWM
Сравнение SHYG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.70 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.93 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 7.08 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.15 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и IWM
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и IWM
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -59.05% | +39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -13.74% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | -31.91% | +22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -41.13% | +21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -7.33% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -10.83% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.73% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и IWM
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.96%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 7.36% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 14.48% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 23.18% | -17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 22.54% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 22.99% | -16.56% |