PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHYG с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHYG и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYG и IBHE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%3.58%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Доходность по периодам


SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий SHYG и IBHE

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

SHYG vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHYGIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.90

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

4.09

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.96

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

5.38

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

49.80

-39.51

SHYG vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHYGIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.90

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.30

Корреляция

Корреляция между SHYG и IBHE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и IBHE

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и IBHE

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


SHYGIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-26.91%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-0.69%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-8.51%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-1.45%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.08%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и IBHE

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHYGIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.00%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.49%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

1.33%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

4.90%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

11.67%

-5.24%