PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYG с HYHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

SHYG и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYG и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 5.36% против 6.25% соответственно.

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX

Сравнение комиссий SHYG и HYHG

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SHYG vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.40

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.74

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

8.32

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между SHYG и HYHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и HYHG

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и HYHG

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYGHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-25.71%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-4.25%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-9.21%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-25.71%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.57%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-3.08%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.89%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и HYHG

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.96%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYGHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.37%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

4.49%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

8.09%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

8.12%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

9.20%

-2.77%