PortfoliosLab logo
Сравнение SHYG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHYG и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SHYG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.34%
292.12%
SHYG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYG:

1.53

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SHYG:

2.25

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SHYG:

1.35

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SHYG:

1.78

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SHYG:

9.92

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SHYG:

0.81%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SHYG:

5.27%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SHYG:

-19.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SHYG:

-0.84%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.25% против 12.07% соответственно.


SHYG

С начала года

1.31%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

2.22%

1 год

8.43%

5 лет

6.61%

10 лет

4.25%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYG и VOO

SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SHYG: 1.53
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHYG: 2.25
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHYG: 1.35
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SHYG: 1.78
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SHYG: 9.92
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
0.54
SHYG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и VOO

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.10%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и VOO

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-9.90%
SHYG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и VOO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.17%
13.96%
SHYG
VOO