Сравнение SHYG с FADMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).
SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYG и FADMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | -0.61% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью -0.31%.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и FADMX
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.
Доходность на риск
SHYG vs. FADMX — Ранг доходности на риск
SHYG
FADMX
Сравнение SHYG c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.20 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.08 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.13 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 12.17 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.20 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и FADMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и FADMX
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FADMX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и FADMX
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и FADMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -15.98% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -2.62% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | -15.98% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.04% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -3.12% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и FADMX
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.69% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.44% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 3.58% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.44% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 4.77% | +1.66% |