Сравнение SHY с UTWO
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) are both Government Bonds funds - SHY tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while UTWO tracks the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHY returned 4.04%/yr vs 3.78%/yr for UTWO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHY и UTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.39%.
SHY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.66%
UTWO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHY и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.50% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -0.73% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.39% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.81% |
Correlation
The correlation between SHY and UTWO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between SHY and UTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. UTWO — Ранг доходности на риск
SHY
UTWO
Сравнение SHY c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.36 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 12.38 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SHY и UTWO
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и UTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -2.04% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -0.90% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -1.08% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.32% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.49% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.24% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и UTWO
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеют волатильность 0.35% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.36% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.92% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 1.35% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 2.07% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.07% | -0.50% |
Сравнение комиссий SHY и UTWO
И SHY, и UTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и UTWO
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности UTWO в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.49% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SHY and UTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UTWO has higher volatility (0.36%) compared to SHY (0.35%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs UTWO's -2.04%.
On 3-year performance, SHY leads with 4.04% vs 3.78% for UTWO. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHY has performed better with a 4.04% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY and UTWO have the same expense ratio: 0.15% per year.
SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.49% for UTWO.
SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и UTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор