Сравнение SHY с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
SHY и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SHY и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.31% | 4.95% | 3.92% | 1.66% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.43% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.43%.
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.65%
THTA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и THTA
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
SHY vs. THTA — Ранг доходности на риск
SHY
THTA
Сравнение SHY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | -0.28 | +2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | -0.13 | +4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.25 | +4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -0.49 | +16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.28 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.03 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между SHY и THTA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и THTA
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности THTA в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.60% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и THTA
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -31.41% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -25.48% | +24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -8.91% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -7.51% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 15.68% | -15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и THTA
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.74% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 5.41% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 29.10% | -27.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 20.94% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 20.94% | -19.38% |