Сравнение SHY с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
SHY и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.16% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 1.65% против 5.34% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
SHYG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и SHYG
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
SHY vs. SHYG — Ранг доходности на риск
SHY
SHYG
Сравнение SHY c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.30 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.94 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.78 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 10.07 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.30 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.71 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SHY и SHYG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и SHYG
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SHYG в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.75% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.07% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и SHYG
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -19.26% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -3.77% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -9.39% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -19.26% | +13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.76% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.46% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.67% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и SHYG
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.96% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 2.46% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 5.20% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 5.71% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 6.43% | -4.87% |