Сравнение SHY с PTY
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, SHY returned 1.65%/yr vs 8.66%/yr for PTY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SHY charges 0.15%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности SHY и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 1.65% против 8.66% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 1.65%
PTY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам SHY и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.60% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.04% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between SHY and PTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г. | 0.01 |
Over the past year, SHY and PTY have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. PTY — Ранг доходности на риск
SHY
PTY
Сравнение SHY c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.94 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.22 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | -0.44 | +15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и PTY
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -60.86% | +55.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -15.44% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -16.04% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -41.38% | +35.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -46.55% | +40.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -12.00% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -8.61% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 7.93% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и PTY
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.40%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.72% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 7.52% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 10.83% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 17.27% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 21.18% | -19.61% |
Сравнение комиссий SHY и PTY
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и PTY
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности PTY в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.07% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and PTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.72%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs PTY's -60.86%.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор